Tick volume este un indicator care măsoară fiecare tranzacție, fie în sus, fie în jos, precum și volumele care însoțesc aceste tranzacții într-o perioadă dată. Când analizează piața în ansamblu, traderii caută de obicei o schimbare de trend sau continuarea lui. Ca să tranzacționeze eficient, un trader are nevoie de un avantaj care să îl ajute să judece dacă trendul are șanse să continue.
Cum funcționează volumul
Volumul este combinația dintre cumpărări și vânzări. Dacă volumul de cumpărare îl depășește pe cel de vânzare, valoarea monedei crește și prețul ei urcă. Invers este la fel. Aceasta este teoria de bază a volumului de ordine și pe acest subiect s-au scris multe cărți și articole.
- Problema este că teoria funcționează excelent pe piețele centralizate, cu date oficiale despre volume. Exemplul îl dau acțiunile sau opțiunile.
- Pentru cea mai tranzacționată piață, însă, nu există date reale despre volumul ordinelor. Vorbim, firește, despre forex. Informația se poate obține, dar pentru traderul independent obișnuit, cu atât mai mult pentru începător, rămâne inaccesibilă.
Singurul lucru de care dispunem sunt așa-numitele date tick. Ele arată ce drum a fost nevoit prețul să parcurgă în timpul dat, adică în interiorul unei lumânări.
Diferențele dintre volum și tick volume
Problema apare atunci când traderul nu înțelege diferența dintre datele de volum și datele tick. Două exemple o explică cel mai bine.
Exemplul 1
- Să luăm perechea GBP/USD. Să spunem că se vând 1000 de contracte și se cumpără doar 20. Ce se întâmplă cu prețul?
Cumpărătorii nu au nicio șansă, iar prețul cade fără ezitare. Pe un indicator de volum am vedea un volum de ordine crescut. Dar dacă ne uităm la tick volume, adică la datele furnizate de broker și vizibile direct în platformă, observăm o schimbare mică față de barele anterioare.
De ce? Motivul este simplu. Tick volume nu arată volumul ordinelor, ci doar mișcarea rezultată. Adică, dacă prețul a scăzut fără ezitare cu, să zicem, 100 de pipsi, atunci mișcarea aceasta reprezintă doar 100 de pipsi.
Exemplul 2
- În al doilea exemplu luăm iar GBP/USD. Diferența este că acum avem 500 de contracte vândute și 500 cumpărate. Ce se întâmplă acum cu prețul?
Cum cererea și oferta se echilibrează, pe piață domnește indecizia. Prețul va oscila dintr-o parte în alta într-un interval îngust și cel mai probabil se va apropia de valoarea de deschidere.
Pe indicatorul volumului real am vedea aproximativ același volum de ordine ca în primul exemplu. La tick volume, în schimb, am vedea o valoare mult mai mare. Asta pentru că prețul a parcurs un drum mai lung înainte de închiderea perioadei.
Ce numără de fapt tick volume
Din ambele exemple rezultă o definiție simplă, care merită reținută. Un tick este o singură schimbare de preț, cu un pips sau cu o fracțiune din el, în sus sau în jos. Tick volume este numărul acestor schimbări într-o lumânare dată.
| Indicator | Ce numără | Unde îl găsiți |
|---|---|---|
| Volum real | cantitatea tranzacționată | burse, deci acțiuni, opțiuni, futures |
| Tick volume | numărul schimbărilor de preț | platformele de forex |
Diferența dintre ele nu ține așadar de precizie, ci de faptul că măsoară două lucruri diferite. Volumul real răspunde la întrebarea cât s-a tranzacționat, tick volume la întrebarea cât de des s-a mișcat prețul. Al doilea este o măsură a activității pieței.
Tocmai de aceea tick volume este util pe forex. Când piața este agitată, tranzacțiile se înmulțesc, cotațiile se actualizează mai des și ticurile sunt mai multe. Când e liniște, sunt puține. Activitatea și volumul nu sunt același lucru, dar de regulă se mișcă în aceeași direcție, iar asta e de ajuns ca tick volume să fie un înlocuitor utilizabil acolo unde volumul real lipsește.
Unde găsiți tick volume
În MetaTrader 4 și 5 este indicatorul Volumes. Îl trageți pe grafic și apare ca bare sub preț. Pe perechile valutare nu arată cantitatea tranzacționată, ci tocmai numărul de ticuri, chiar dacă se numește simplu volum. Aceasta este sursa majorității neînțelegerilor: traderul vede în platformă cuvântul volum și presupune că e aceeași cifră pe care o știe de la acțiuni.
Pe piețele de acțiuni și futures, în aceeași platformă, este vorba deja despre volum real, pentru că acela este publicat de bursă.
Cum îl folosiți în practică
Tick volume nu dă un semnal de unul singur. Devine util în clipa în care puneți activitatea curentă alături de cea de dinainte.
Confirmarea unei spargeri. Când prețul sparge un nivel și tick volume sare vizibil în același timp, în spatele mișcării stau mai mulți participanți. Când același nivel cedează în liniște, cu o activitate ca în orele precedente, semnalul e mai slab.
Indecizia. Exemplul 2 de mai sus este exact acest caz. Un tick volume ridicat pe o lumânare cu interval mic nu înseamnă forță, ci că prețul a umblat mult și nu a ajuns nicăieri.
Ritmul zilei. Activitatea pe forex are o formă regulată, în funcție de bursele deschise. Este cea mai mare în suprapunerea sesiunilor de la Londra și New York și cea mai mică în după-amiaza asiatică. Tick volume reproduce fidel acest ritm, așa că îl puteți folosi ca să verificați dacă activitatea curentă este normală pentru ora respectivă sau neobișnuit de mare.
Verificarea prin futures. Dacă aveți nevoie de volum real la valute, există o cale. Contractele futures valutare se tranzacționează la bursă, deci volumul lor este publicat. Contractul futures pe euro poate servi drept verificare aproximativă a ceea ce arată tick volume pe perechea spot EUR/USD.
Pe scurt
Tick volume nu este o versiune mai slabă a volumului, este un alt indicator. Măsoară cât de des s-a mișcat prețul, nu câți bani au trecut dintr-o mână în alta. Pe forex este singurul lucru pe care îl are un trader obișnuit și rămâne util atât timp cât țineți minte două lucruri: valoarea absolută nu spune nimic, iar cifrele de pe două platforme nu se compară.