Backtesting strategií na forexu je proces, při kterém se testují obchodní strategie pomocí historických cenových dat, aby se ověřilo, jak by tato strategie fungovala v minulosti. Cílem backtestingu je získat informace o výkonnosti a účinnosti strategie a posoudit její potenciál pro případné budoucí použití. Dokumentační činnost je mimořádně důležitá a zároveň velmi podceňována a zanedbávaná součást tradingu nejen na Forexu.
Dokumentování tradingu je možné označit jako nutnou, ale ne postačující podmínku úspěchu na finančních trzích. Aniž to prostě nejde. Zpětné prohlížení a analýza toho, co se událo, je jedním z nejlepších způsobů, jak se pohnout kupředu.
Pokud začnu stagnovat, pokud se mi nedaří, pokud cítím, že mám problém – tak řešení je v analýze mé předchozí činnosti – backtesting. Pokud nemám co analyzovat, tak se jednoduše nemohu pohnout kupředu.
Důležité je „nezahltit“ se hned na začátku. Nesnažit se „sbírat“ příliš mnoho dat. Raději toho zapisovat a dokumentovat méně, ale pravidelně a co je důležité, i si to pak zpětně procházet a analyzovat, např větší obchody s více loty, rizikové obchody atd.
Mezi základní pilíře Backtestingu patří:
- Výběr strategie: Začneme vybráním konkrétní obchodní strategie, kterou chceme testovat. Může to být například strategie založená na technické analýze nebo fundamentální analýze.
- Získání historických dat: Získáme dostupná historická cenová data pro pár měnových párů, na kterých chceme strategii testovat. Tato data jsou nezbytná pro provedení backtestingu.
- Spuštění backtestingu: Provedeme backtesting strategie na základě historických dat a sledujeme výkonnost naší strategie.
