Risk reward ratio (zkratka RRR) je poměr, který vyjadřuje vztah mezi potenciálním ziskem a rizikem ztráty v rámci jednoho obchodu. Jednoduše řečeno, ukazuje, kolik peněz jsme ochotni riskovat k získání potenciálního zisku. Například, pokud riskujeme 100 USD (vzdálenost mezi vstupní cenou a stop lossem) a cílový zisk (take profit) je 200 USD (vzdálenost mezi vstupní cenou a hranicí take profitu), náš RRR je 2:1. Toto znamená, že za každý dolar riskovaný v obchodě očekáváme dvojnásobný zisk.
Jak funguje Risk reward ratio
Mnoho obchodníků se příliš zaměřuje pouze na procentuální úspěšnost svých obchodů, často přehlížejíce důležitost RRR. Vysoký RRR v kombinaci s adekvátní procentuální úspěšností může vést k úspěšnému obchodnímu výsledku, i když většina obchodů může být neúspěšná. Například, s obchodním systémem majícím úspěšnost 40 % a RRR 3:1, může obchodník dosáhnout zisku, jak ukazuje následující příklad:
Mějme scénář, kde provedeme deset obchodů a v každém z nich riskujeme 100 USD. Z těchto deseti obchodů:
- Pět obchodů je úspěšných, a každý z nich přináší zisk 200 USD. Celkový zisk z těchto pěti obchodů je tedy 5 x 200 USD = 1000 USD.
- Zbylých pět obchodů vede ke ztrátě, přičemž každý z nich přináší ztrátu 100 USD. Celková ztráta z těchto pěti obchodů je 5 x -100 USD = -500 USD.
- Když sečteme výsledky všech deseti obchodů, dostaneme celkový zisk 500 USD (1000 USD zisku minus 500 USD ztráty).
Tento příklad ukazuje, že i když je polovina obchodů ztrátová, díky správně nastavenému RRR (v tomto případě 2:1, kde zisk je dvojnásobek oproti riziku) je možné dosáhnout celkového zisku. To zdůrazňuje význam RRR v obchodní strategii a ukazuje, že obchodník nemusí mít vždy více než polovinu obchodů ziskových, aby byl celkově úspěšný.
V obchodování je tedy důležité najít optimální rovnováhu mezi RRR a procentuální úspěšností obchodů, aby bylo dosaženo dlouhodobé udržitelnosti a ziskovosti obchodní strategie.
Poměr rizika a zisku (RRR)
Tato tabulka ukazuje vztah mezi Risk Reward Ratio (RRR) a procentem ziskových obchodů potřebných k dosažení rentability. RRR vyjadřuje poměr mezi rizikem (potenciální ztrátou) a odměnou (potenciálním ziskem) v každém obchodě. Například RRR 1:3 znamená, že pro každý dolar riskovaný obchodníkem je potenciální zisk tři dolary.
| Risk/zisk | % ziskových obchodů |
|---|---|
| 1:10 | 9% |
| 1:5 | 17% |
| 1:3 | 25% |
| 1:2 | 33% |
| 1:1 | 50% |
| 2:1 | 67% |
| 3:1 | 75% |
| 5:1 | 83% |
| 10:1 | 91% |
Vysvětlivka
- 1:10 RRR: Obchodník musí mít alespoň 9% svých obchodů ziskových, aby byl v celkovém zisku. To znamená, že i když většina obchodů končí ztrátou, vysoké RRR znamená, že několik úspěšných obchodů může kompenzovat ztráty a zajistit celkový zisk.
- 1:1 RRR: Pokud má obchodník poměr rizika k odměně 1:1, potřebuje alespoň 50% obchodů ziskových, aby byl na nule.
- 2:1 RRR: Zde musí být 67% obchodů neúspěšných, což znamená, že obchodník může být rentabilní, i když většina obchodů končí ztrátou.
Příklad z tabulky ukazuje, že i s velmi vysokou úspěšností obchodů, jako je 80%, ale s nízkým RRR, například 5:1 a horším, může být obchodník stále zranitelný vůči celkové ztrátě. Naopak, s RRR 1:3 a pravděpodobností úspěchu pouze 30%, může obchodník stále dosáhnout profitu.
To zdůrazňuje, že v obchodování není nejdůležitější pouze procento ziskových obchodů, ale také správné řízení rizika a odměny. Vysoké RRR může kompenzovat nižší procento úspěšných obchodů, což může být klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a rentabilitě obchodování.
Závěr a shrnutí
Závěrem lze říci, že koncept Risk Reward Ratio (RRR) a procento ziskových obchodů jsou zásadními faktory v obchodování, které určují celkovou rentabilitu a úspěšnost obchodního systému. Klíčovým poznatkem z předložené tabulky je, že úspěch v obchodování nezávisí pouze na vysokém procentu ziskových obchodů, ale také na efektivním řízení poměru mezi rizikem a odměnou, které je vyjádřeno RRR.
Risk reward ratio je měřítkem, které pomáhá obchodníkům vyvážit potenciální zisk a riziko ztráty v každém obchodu. Vysoké RRR může kompenzovat nižší procento úspěšných obchodů a efektivní řízení RRR je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a rentabilitě obchodování.
- Výsledky Apple za rok 2023: Co čekat v roce 2024? - 20. 3. 2024
- Coinbase poplatky za nákup i prodej Bitcoinu - 20. 3. 2024
- XTB Trading konference 2024:Sobota 23. března od 13:00 - 1. 3. 2024
