Risk reward ratio: Procentuální úspěšnost obchodů

Risk reward ratio (zkratka RRR) je poměr, který vyjadřuje vztah mezi potenciálním ziskem a rizikem ztráty v rámci jednoho obchodu. Jednoduše řečeno, ukazuje, kolik peněz jsme ochotni riskovat k získání potenciálního zisku. Například, pokud riskujeme 100 USD (vzdálenost mezi vstupní cenou a stop lossem) a cílový zisk (take profit) je 200 USD (vzdálenost mezi vstupní cenou a hranicí take profitu), náš RRR je 2:1. Toto znamená, že za každý dolar riskovaný v obchodě očekáváme dvojnásobný zisk.

Jak funguje Risk reward ratio

Mnoho obchodníků se příliš zaměřuje pouze na procentuální úspěšnost svých obchodů, často přehlížejíce důležitost RRR. Vysoký RRR v kombinaci s adekvátní procentuální úspěšností může vést k úspěšnému obchodnímu výsledku, i když většina obchodů může být neúspěšná. Například, s obchodním systémem majícím úspěšnost 40 % a RRR 3:1, může obchodník dosáhnout zisku, jak ukazuje následující příklad:

Mějme scénář, kde provedeme deset obchodů a v každém z nich riskujeme 100 USD. Z těchto deseti obchodů:

  • Pět obchodů je úspěšných, a každý z nich přináší zisk 200 USD. Celkový zisk z těchto pěti obchodů je tedy 5 x 200 USD = 1000 USD.
  • Zbylých pět obchodů vede ke ztrátě, přičemž každý z nich přináší ztrátu 100 USD. Celková ztráta z těchto pěti obchodů je 5 x -100 USD = -500 USD.
  • Když sečteme výsledky všech deseti obchodů, dostaneme celkový zisk 500 USD (1000 USD zisku minus 500 USD ztráty).

Tento příklad ukazuje, že i když je polovina obchodů ztrátová, díky správně nastavenému RRR (v tomto případě 2:1, kde zisk je dvojnásobek oproti riziku) je možné dosáhnout celkového zisku. To zdůrazňuje význam RRR v obchodní strategii a ukazuje, že obchodník nemusí mít vždy více než polovinu obchodů ziskových, aby byl celkově úspěšný.

V obchodování je tedy důležité najít optimální rovnováhu mezi RRR a procentuální úspěšností obchodů, aby bylo dosaženo dlouhodobé udržitelnosti a ziskovosti obchodní strategie.

Poměr rizika a zisku (RRR)

Tato tabulka ukazuje vztah mezi Risk Reward Ratio (RRR) a procentem ziskových obchodů potřebných k dosažení rentability. RRR vyjadřuje poměr mezi rizikem (potenciální ztrátou) a odměnou (potenciálním ziskem) v každém obchodě. Například RRR 1:3 znamená, že pro každý dolar riskovaný obchodníkem je potenciální zisk tři dolary.

Risk/zisk% ziskových obchodů
1:109%
1:517%
1:325%
1:233%
1:150%
2:167%
3:175%
5:183%
10:191%
Podobné:   Fibonacci Instruments – Fibonacciho strategie

Vysvětlivka

  • 1:10 RRR: Obchodník musí mít alespoň 9% svých obchodů ziskových, aby byl v celkovém zisku. To znamená, že i když většina obchodů končí ztrátou, vysoké RRR znamená, že několik úspěšných obchodů může kompenzovat ztráty a zajistit celkový zisk.
  • 1:1 RRR: Pokud má obchodník poměr rizika k odměně 1:1, potřebuje alespoň 50% obchodů ziskových, aby byl na nule.
  • 2:1 RRR: Zde musí být 67% obchodů neúspěšných, což znamená, že obchodník může být rentabilní, i když většina obchodů končí ztrátou.

Příklad z tabulky ukazuje, že i s velmi vysokou úspěšností obchodů, jako je 80%, ale s nízkým RRR, například 5:1 a horším, může být obchodník stále zranitelný vůči celkové ztrátě. Naopak, s RRR 1:3 a pravděpodobností úspěchu pouze 30%, může obchodník stále dosáhnout profitu.

To zdůrazňuje, že v obchodování není nejdůležitější pouze procento ziskových obchodů, ale také správné řízení rizika a odměny. Vysoké RRR může kompenzovat nižší procento úspěšných obchodů, což může být klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a rentabilitě obchodování.

Závěr a shrnutí

Závěrem lze říci, že koncept Risk Reward Ratio (RRR) a procento ziskových obchodů jsou zásadními faktory v obchodování, které určují celkovou rentabilitu a úspěšnost obchodního systému. Klíčovým poznatkem z předložené tabulky je, že úspěch v obchodování nezávisí pouze na vysokém procentu ziskových obchodů, ale také na efektivním řízení poměru mezi rizikem a odměnou, které je vyjádřeno RRR.

Risk reward ratio je měřítkem, které pomáhá obchodníkům vyvážit potenciální zisk a riziko ztráty v každém obchodu. Vysoké RRR může kompenzovat nižší procento úspěšných obchodů a efektivní řízení RRR je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a rentabilitě obchodování.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz