Market Profile, jak ho známe dnes, byl vytvořen Peterem Steidlmayerem, obchodníkem z Chicagské burzy (Chicago Board of Trade – CBOT), a poprvé byl veřejnosti představen v osmdesátých letech jako produkt CBOT.
Je důležité poznamenat, že Market Profile není samotným obchodním systémem, ačkoli někteří obchodníci mohou mít tuto představu. Není zde jednoznačná definice toho, co Market Profile přesně je, ale můžeme ho chápat jako metodu organizace tržních dat, volume, způsob pohledu na trh, zobrazovací techniku a nástroj podporující obchodní rozhodování. Tento článek se stručně zabývá konceptem Market Profile, jeho původem, historií, vývojem a současným využitím.
Využití objemu a poptávky a nabídky
Autoři Market Profilu vycházeli z analýzy trhů, jako místa, kde dochází k obchodování, a aukční proces na nich funguje na základě principů nabídky a poptávky, stejně jako u běžných aukcí, například v případě cenového vývoje potravin nebo paliv.
- Cena na trhu roste, když existují kupující ochotní zaplatit vyšší ceny, a tento růst pokračuje, dokud je poslední kupující ochoten platit více. Trh tak snaží ukončit období nákupů a přilákat prodejce.
- Naopak, cena klesá, když jsou na trhu prodávající ochotní nabízet nižší ceny, a tento pokles končí, když poslední prodávající prodá na cenovém minimu.
Jinými slovy, trh se snaží ukončit období prodejů tím, že snižuje ceny na úrovně, které jsou atraktivní pro kupce. Je třeba si uvědomit, že v každé transakci existuje stejný počet kupujících a prodávajících. Pokud cena roste nebo klesá, nejedná se o početní převahu jedné ze stran, jak se někdy nesprávně interpretuje, ale spíše o vyšší míru agresivity nebo ochoty nakupovat/prodávat za vyšší/nižší ceny.
Market profile v aplikacích brokerů
Market Profile lze aplikvat na každý trh
Trhy jsou řízeny opakujícími se vzorci chování účastníků, které se vyskytují na všech trzích. Proto lze principy Market Profile aplikovat na libovolný trh. Market Profile není souborem přesně stanovených pravidel, ale spíše základními principy, které určují fungování cenového vyjednávání na trhu a umožňují obchodníkům analyzovat aktuální tržní situaci. Jakým způsobem tyto principy využijete, závisí na vašich vlastních požadavcích, očekáváních a obchodním stylu.
Market Profile je neustále ve vývoji
Od svého původního uvedení v 80. letech prošel koncept významným vývojem, který byl reakcí na měnící se obchodní prostředí. Rostoucí globalizace a elektronizace trhů vedly k postupnému úpadku tradičního modelu obchodních hodin, zvaného „pitová seance,“ který dříve sloužil jako základní jednotka pro distribuci tržních informací. To bylo způsobeno tím, že trhy se staly dostupnými pro kapitál z celého světa a byly přístupné kdykoliv. Elektronizace zároveň umožnila téměř komukoliv, včetně malých retailových traderů, přístup ke komplexním informacím o obchodovaných kontraktech na burzách.
Tento vývoj vedl ke vzniku Teorie tržní aukce, která částečně nahradila některé prvky původního konceptu Market Profile. Konkrétně šlo o analýzu tzv. „Databanky dat o likviditě“ (Liquidity Data Bank), ke které měla přístup jen omezená skupina obchodníků.
- Výsledky Apple za rok 2023: Co čekat v roce 2024? - 20. 3. 2024
- Coinbase poplatky za nákup i prodej Bitcoinu - 20. 3. 2024
- XTB Trading konference 2024:Sobota 23. března od 13:00 - 1. 3. 2024
